Я разделяю торговые стратегии на 4 типа:

1)      Трендовые

2)      Контртрендовые

3)      Арбитраж

4)      Скальпинг

Первые две стратегии являются основными в тех-анализе, основаны на индикаторах технического анализа и  теории вероятности.

Третья стратегия основана на изучении тенденций изменения цены на одинаковые инструменты на разных площадках или на связанные инструменты на одной торговой площадке с одновременным открытием позиций в разных направлениях.

Четвертая торговая стратегия основана на получении прибыли внутри дня на небольших изменениях цены. Работает на рынках с малыми комиссионными и большим количеством сделок.

Хочу высказаться о возможностях использования робота на базе OMEGI данных стратегий.

Скальпинг является очень рискованной торговой стратегией. Требует очень высоких аппаратных возможностей. Поэтому это удел супер-профи, супер-роботов, а так же людей азартных, относящихся к работе на фондовом рынке как к игре. У меня есть опыт построения робота скальпера на базе OMEGI, я играл с мая 2009 по февраль 2010 на фьючерс РТС. Но  отказался, так как в скорости проигрывал. А скорость для скальпера главное.

Арбитраж достаточно надежная торговая стратегия, дающая стабильную прибыль. На базе OMEGI реализуется. Можно связать любые два инструмента. Пока еще я не имею опыта создания такого робота, но он у меня в проекте.

Контрендовая стратегия хорошо реализуется на базе OMEGI, так как имеется возможности тестирования на исторических данных, выбор большого количества индикаторов. Не требует суперапаратных возможностей. Характерна высоким процентом прибыльных сделок 70%-80%, но и более рискованная, чем трендовая. На данный момент я использую стратегию МАЯТНИК собственной разработки.

Трендовая стратегия  хорошо реализуется на базе OMEGI по  тем же причинам. Характерна относительно небольшим процентом прибыльных сделок 35%-50%, но значительно менее рискованная. На данный момент я использую стратегию ТРЕНД собственной разработки.

    В дальнейшем я исключаю скальпинг из своего обзора, так как он мало имеет общего с тех-анализом, а следовательно, создание робота на базе OMEGI в данном случае мало перспективно.

     Что касается написания самих торговых стратегий. Это вопрос очень сложный и я с недоверием отношусь к заявлениям о получении доходности 1000% и даже «всего» 200%. Потому что это если действительно так, то разработчик такой стратегии должен стать миллиардером, получить Нобелевскую Премию и разрушить все фондовые рынки. Поэтому очень важным бывает построить надежную торговую стратегию, уметь управлять рисками.  Причем в данном случае одинаково плохо бывает использовать простые торговые стратегии и сложные. Простые плохи тем,  что анализируют мало факторов при принятии решений. Соответственно больше ошибок. Сложные торговые стратегии плохи тем, что основаны на анализе того что уже было. Но в будущем все может быть наоборот. Поэтому, на мой взгляд, залогом создания эффективной стратегии является изучение ключевых индикаторов технического анализа, описывающих силу тренда, тенденции, объемы. И даже не самих значений, а тенденций.  И помнить о теории вероятности. Цена всегда стремится к средней больше, чем от нее. И направление движения цены определяется положением цены относительно средней и силой тренда. Еще нужно помнить что набор оптимальных параметров стратегии для каждого финансового инструмента разный, и что периодически нужно производить процесс оптимизации стратегии для каждого финансового инструмента по причине постоянно меняющихся рыночных условий, согласно разработанной методики оптимизации стратегии.

     Вот вроде и все, что я хотел рассказать о торговых стратегиях.