Торговые Роботы и кому они нужны.

         Хочется высказаться о торговых роботах, об их необходимости и нужности для трейдеров.  Еще совсем недавно МТС (механическая торговая система) или Торговый Робот были уделом избранных,  наиболее продвинутых трейдеров. Профессиональные участники торгов использовали роботов для быстрого реагирования на изменение цены, для скальпинга. Но сегодня мы все больше  наблюдаем на вхождение роботов в «массы». В этом процессе есть и положительные моменты и отрицательные.  Вот об этом и хочется поговорить.

      Кому нужны торговые роботы?  Вот главный вопрос, на который  я попробую ответить. Конечно, я высказываю только свое личное мнение, возможно найдутся несогласные:

1)    Нужны трейдерам для автоматизации торговли, для принятия решений не связанных с проявлением эмоций, а только четко следуя выбранной стратегии. Для постоянного мониторинга торгов по большому количеству инструментов и принятие  решений по каждому инструменту в нужной точке.

2)    Нужны брокерам. Торговые роботы позволяют увеличить количество сделок у  клиента, увеличить объем торгуемых инструментов, а значит предоставить возможность клиенту пользоваться маржинальным кредитованием.

    Вот эти две группы являются заинтересованными сторонами в создании торговых роботов. Но только до определенной степени интересы этих двух групп совпадают.  Основным заработком брокера, является предоставление услуг для трейдера по участию в биржевых торгах. И это правильно!  Если брокер сам не играет, это правильный брокер! Очень важно для клиента иметь брокера надежного с небольшим размером комиссионных. Предложение брокером воспользоваться созданием торгового робота, в общем, является только очередной услугой для клиента. Я, конечно, не обладаю всей информацией по реальной торговле созданными брокерами роботами. Но вряд ли на этих роботах можно, что то заработать. Нужно понимать, что из 10 инструментов более вероятно  5 покажут выигрыш, 5 проигрыш, а вся комиссия уйдет брокеру. Особенно меня «радуют» предложения заняться скальпингом. Я с весны 2009 года по январь 2010 года занимался скальпингом на фьючерсе РТС. И могу уверенно заявить следующее, главным в этом деле являются аппаратные возможности вашего компьютера. Я уверен, что абсолютное большинство непрофессиональных трейдеров не обладает той скоростью, которой обладают профессиональные игроки. Дело в том, что в скальпинге даже 90% прибыльных сделок не могут вам гарантировать общего выигрыша. В то время как торговля с помощью классического тех. анализа на больших таймфреймах даже при 40% может оказаться выигрышной.  Поэтому, я считаю что скальпинг, крайне выгоден для брокера и не выгоден для трейдера.  И поэтому для непрофессионального трейдера, является очень важным создание торгового робота на основе мощной программы технического анализа, наличие необходимых аппаратных возможностей, минимизация рисков связанных с возможными техническими проблемами. Трейдер должен следовать  выбранной торговой стратегии. Прописать алгоритмы. Научить «машину» правильно и своевременно принимать решения. Я использую для этого программу Omega PS 2000i , это очень сильная платформа. Для рядового трейдера можно реализовать многие идеи. К тому же в ней уже есть большое количество индикаторов тех. анализа, а также написанных сигналов. 

  Поэтому для всех участников робото-торговли желаю успехов в этом нелегком деле. А  для тех, у кого еще нет робота, создать его реально ставя себе задачи и цели.

                                                  22.05.12    Вагин О.В.

                                   Торговые  Стратегии  Мифы и Реальность.

         Хочется немного написать о том, что так привлекает и сильно интересует  людей решивших  заняться робототорговлей. Это торговые стратегии.  Создание Торгового Робота, как я уже писал, состоит из двух частей технической и теоретической. И если с первой задачей все более менее научились справляться (создаются МТС  с мониторингом торгов, отправкой сигналов на покупку/продажу в систему и т.д.),  то вот вторая задача решается сложнее.  И это не удивительно, так как никто в мире эту задачу еще не решил. Причем попытки решить эту задачу  делаются как с позиций традиционного технического анализа,  так и с позиций фундаментальной  математики, я бы даже сказал математической физики. Вообще сразу хочу сказать, что не являюсь ни профессиональным  математиком, ни профессиональным программистом, поэтому могу путаться в терминах (да простят меня профессионалы).  Поэтому на сегодня я вижу решение данной задачи на стыке методов традиционного технического анализа и теории вероятности.  То есть задача решается на уровне нахождения статистической вероятности, которая при суммировании результатов по нескольким финансовым инструментам  дает положительный результат. Вследствие чего, мне представляется что торговые стратегии следуя тех. анализу нужно разделять на 3 типа трендовые, контрендовые и торговля в канале. Скальпинг и Арбитраж я не рассматриваю, так  как в этих стратегиях мало самого технического анализа (в них главное аппаратные возможности). Более того система из двух типов стратегий: трендовой и контрендовой на нескольких инструментах и будет самый настоящий продвинутый Арбитраж.  А что, касается других типов стратегий, которые предлагаются продавцами, тут бы я усомнился. Особенно меня настораживают попытки продвинуть самообучающиеся системы. То есть предлагаются системы, которые сами будут подстраиваться под изменяющийся рынок. Построение таких систем является не что иное, как попытка решить задачу с позиций математической физики. В данном  подходе это задача на решение дифференциального уравнения второго порядка, где первая производная это скорость изменения цены, вторая производная это ускорение изменения цены.

             Цена(t) = Цена0 + к1*цена’(t)*t + к2*цена”(t)*t 

Где  Цена(t)  - цена в текущий момент времени

Цена0 – цена в начальный момент времени

цена’(t) и цена”(t) значения первой и второй производной в текущий момент времени

а вот к1 и к2 на самом деле не константы, а функции от неопределенного количества аргументов.

      И вот как мы видим данное уравнение, теоретически описывает изменение цены на временном отрезке. Но проблема в том что никто еще не научился находить значения  к1 и к2. Эти функции невозможно определить в виде формул. И решить такое уравнение возможно только для исторических данных эмпирическим путем.

       Вообще я хочу предостеречь всех от «оригинальных» стратегий, «самообучающихся систем» и тому подобного, по одной простой причине: как правило, за этим ничего не стоит. Сделать заявление « Весь отряд идет не в ногу, в ногу я иду один…» может только Гений. А их мало, в отличие от болтунов их много.

        Еще хочу написать  о том, что часто умалчивается продавцами.  Дело в том, что любая (даже самая замечательная) стратегия требует  периодически настройки (оптимизации). Причем даже не самые сложные стратегии требуют проведения оптимизации по разработанной автором  методике.  И если вы не будете в плановом порядке этим заниматься. То ваша замечательная стратегия из прибыльной превратится в проигрышную.  Причем это 100%. Рынок постоянно меняется, и то, что приносило прибыль постепенно просчитывается  другими игроками. А все одновременно не могут выигрывать! Поэтому проведение регулярной оптимизации позволяет поддерживать стратегию  с выигрышными параметрами.

       Вот вроде и все!  Создавайте роботов, это интересно и увлекательно. Но не забывайте о правилах, которые помогут сделать вам робота прибыльного! Само по себе ничего не получится! В следующей статье я расскажу о своих подходах к задаче Управление Капиталом.  Удачной торговли!!!

                                                                                    Вагин О.В    1.08.2012